Кредитный риск (на англ. credit risk) — это риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за предоставленный кредит.
Основные причины возникновения кредитного риска можно сформулировать следующим образом:
- неблагоприятные изменения в экономике страны; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики в целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика;
- неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политических сферах;
- изменение в рыночной стоимости;
- возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.
Содержание
Разновидности кредитного риска
- Портфельный риск — связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Бывает:
- Внутренний риск — связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности;
- Риск концентрации — зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности; финансовому положению и т. д.
- Операционный риск — связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.
Зависимость
Кредитный риск зависит от следующих факторов:
- Внешние факторы — состояния экономической среды, кредитоспособности клиента, рыночной стоимости обеспечения;
- Внутренние факторы — качества кредитной политики и уровня организации кредитования.