Кредитный риск

Кредитный риск (на англ. credit risk) — это риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за предоставленный кредит.

Основные причины возникновения кредитного риска можно сформулировать следующим образом:

• неблагоприятные изменения в экономике страны; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики в целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика;
• неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политических сферах;
• изменение в рыночной стоимости;
• возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Разновидности кредитного риска

1. Портфельный риск — связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Бывает:
   • Внутренний риск — связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности;
   • Риск концентрации — зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности; финансовому положению и т. д.
2. Операционный риск — связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.

Зависимость

Кредитный риск зависит от следующих факторов:

• Внешние факторы — состояния экономической среды, кредитоспособности клиента, рыночной стоимости обеспечения;
• Внутренние факторы — качества кредитной политики и уровня организации кредитования.